Глава «Оптимизация производительности в задаче оценивания опционов европейского типа» опубликована в сборной монографии научного издательства Elsevier.
Глава «Оптимизация производительности в задаче оценивания опционов европейского типа» опубликована в сборной монографии об оптимизации программ для ускорителей Intel Xeon Phi, выпущенной корпорацией Intel в научном издательстве Elsevier.
В работе рассмотрена одна из классических задач финансовой математики – вычисление справедливой цены опциона европейского типа. На примере данной задачи шаг за шагом иллюстрируется процесс оптимизации программного кода по скорости работы. Демонстрируются стандартные техники оптимизации, обсуждается их вклад в итоговый результат как на обычных процессорах, так и на ускорителях.
В работе приняли участие сотрудники кафедры математического обеспечения и суперкомпьютерных технологий института ИТММ доцент И. Мееров, старший преподаватель А. Сысоев, а также инженеры центра разработки программного обеспечения Intel в Нижнем Новгороде Н. Астафьев и И. Бурилов.
Выходные данные работы: Meyerov I., Sysoyev A., Astafiev N., Burylov I. Performance Optimization of Black-Scholes Pricing (2014) High Performance Parallelism Pearls: Multicore and Many-core Programming Approaches (eds. Jeffers J., Reinders J.), pp. 319-340. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84942937798&partnerID=40
Подробнее о книге: http://lotsofcores.com
